Crédit, marchés, risque quantitatif
et systèmes analytiques.

Migration de données dispersées dans Excel et une base SQL historique vers Snowflake, avec couches RAW et HIST, vues gouvernées, orchestration et contrôles qualité automatisés.

Création d’objets standardisés pour les tableaux de bord, intégrant fraîcheur, qualité et traçabilité, ainsi que d’une couche sémantique pour un agent de risque d’investissement.

Gestion de plus de 36 milliards de dollars de notionnel actif et de plus de 15 000 transactions annuelles, avec des allocations précises sous fortes contraintes opérationnelles.

Développement de bibliothèques Python pour les rollovers, la couverture des classes, la réconciliation des facteurs, le netting et l’attribution automatique de performance.

Conception d’un stockage SQL normalisé pour les NAV et AUM et d’un workflow de revue adossé à AWS, réduisant les réconciliations manuelles et les erreurs de saisie.

Développement et déploiement d’un modèle random forest en Python pour améliorer la valorisation sur le marché espagnol, particulièrement illiquide.

Intégration de workflows SQL, Python et VBA pour la valorisation des portefeuilles et le reporting de risque en temps réel.

Structuration de swaps de taux, d’options de change et de forwards pour des entreprises, ainsi que d’émissions obligataires et de papier commercial jusqu’à 500 millions d’euros.