Crédito, mercados, riesgo cuantitativo
y sistemas analíticos.

Migración de datos dispersos en Excel y SQL heredado a Snowflake, con capas RAW e HIST, vistas gobernadas, orquestación y controles automáticos de calidad.

Creación de objetos estandarizados para dashboards con frescura, calidad y linaje incorporados, además de una capa semántica para un agente de riesgo de inversión.

Gestión de más de 36.000 millones de dólares de nocional activo y más de 15.000 operaciones anuales, con asignaciones precisas bajo plazos exigentes.

Desarrollo de librerías Python para rollovers, cobertura de clases, conciliación de drivers, neteo de operaciones y atribución automática de resultados.

Diseño de un almacén SQL normalizado para datos de NAV y AUM y de un flujo de revisión con backend en AWS, reduciendo conciliaciones manuales y errores de entrada.

Desarrollo y despliegue de un modelo random forest en Python para mejorar la valoración en el mercado español de pagarés, de elevada iliquidez.

Integración de SQL, Python y VBA para valorar carteras y generar reporting de riesgo en tiempo real.

Estructuración de swaps de tipos, opciones de divisas y forwards para clientes corporativos, además de emisiones de bonos y pagarés de hasta 500 millones de euros.